[おはよう2日目]
レボの財務会計、「9-1」を試聴。
証券投資論。ポートフォリオから無差別曲線をやりました。
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いい問題。レボの「9-1」の最後に出てくる過去問。平成16年度の1 1問目

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ちなみに答えは「エ」
0の相関係数は独立した動き
-1真逆の動き=標準偏差(リスク)は小さい。

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ポートフォリオ
共分散:2つの資産を組み合わせたときのリターンのばらつき
相関係数:2つの資産の分散の連動性を表した指標

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相関係数:+1~-1の値をとる。

+1だと両者が同一の動きをする=リスク分散ができない

-1だと真逆の動きをする=リスクを0にすることが可能

0だと両者は完全に独立した動きとなる

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計算
共分散相関係数の求め方。
(問題)
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相関係数を求めるには共分散を求めなければならない

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投資家の無差別曲線

1.リスク回避的投資家

2.リスク愛好的投資家

3.リスク中立的投資家
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有効フロンティア

2つ(以上)の株式を最適に投資できる組み合わせ
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以上! 
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